Polski
English
ZGŁOŚ PROBLEM
ODSYŁACZE
Link do zasobu (skrót):
http://www.zasobynauki.pl/zasoby/74008Link do zasobu (repozytorium):
https://id.e-science.pl/records/74008Metadane zasobu
| Tytuł |
Portfolio optimization - two factor utility approach (RB-1995-99-01) |
|---|---|
| Osoby |
Autorzy:
Roman Włodzimierz Kulikowski
Partner: Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie |
| Opis |
The paper deals with optimization of portfolios composed of securities (equities). The drawbacks of existing methodologies, based on single factor utility function, was indicated. The two-factors utility function introduced takes into account the expected excess return and expected worse case return (both in monetary units). Assuming that utility is „risk averse” and „constant return to scale”, a theorem on existance of optimum strategy of investments was proven. The optimum strategy has been derived in an explicit form. A numerical example is also given. (Angielski) |
| Słowa kluczowe | "portfolio optimization"@en, "papiery wartościowe"@pl, "two-factor utility"@en, "dwuczynnikowa funkcja użyteczności"@pl, "optymalizacja portfela"@pl, "securities"@en |
| Klasyfikacja |
Typ zasobu:
artykuł, rozdział Dyscyplina naukowa: Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018) Grupa docelowa: uczniowie, studenci, naukowcy Szkodliwe treści: Nie |
| Charakterystyka |
Tytuł źródła: RB-1995-99-01
Miejsce wydania: Warszawa Wydawca: IBSPAN Czas wydania: 1995 Od strony: 1 Do strony: 12 Język zasobu: Angielski |
| Licencja | CC BY-SA 4.0 |
| Informacje techniczne |
Deponujący: Anna Wasilewska Data udostępnienia: 26-07-2022 |
| Kolekcje | Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie |
Podobne zasoby
Valuation of catastrophe bonds (RB-2000-76-01)
Roman Kulikowski, Andrzej Jakubowski, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Analiza i optymalizacja decyzji inwestycyjnych, kapitałowych i innych * Optimum safety/return principle and applications (RB-1999-77-01)
Roman Kulikowski, Andrzej Jakubowski, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Obligacje - optymalizacja portfela i aktywne zarządzanie (RB-1997-26-01)
Roman Kulikowski, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Immunization in case of proportional shifts in spot rates and mispriced bonds (RB-1995-99-03)
Leszek Zaremba, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Procedury zespołowego podejmowania decyzji co do rozdziału zasobów na projekty naukowo-badawcze i rozwojowe Część II. Przykładowy obiekt badań - Instytut Badań Systemowych PAN (RB-1994-95-03)
Hanna Bury, Roman Kulikowski, Dariusz Wagner, Andrzej Jakubowski, Lidia Księżopolska, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)
Construction of a K-immunization strategy with the highest convexity (RB-1995-99-02)
Leszek Zaremba, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)