English
Polski
REPORT A PROBLEM
LINKS
Resource link (short)
http://www.zasobynauki.pl/zasoby/82825Resource link (repository)
https://id.e-science.pl/records/82825Resource metadata
| Title |
Nowe spojrzenie na immunizację (RB-1995-37-05) |
|---|---|
| Persons |
Authors:
Leszek Saturnin Zaremba
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw |
| Description |
Podstawową rolę w immunizacji portfela obligacji na zmiany stóp procentowych odgrywa ich średni czas wykupu. Praca opisuje to pojęcie, podając zarówno znane fakty jak i nowe zależności, które są tutaj udowodnione. Pokazano, jak opisane rezultaty dotyczące czasu trwania można wykorzystać w immunizacji, czyli metodzie pozwalającej wypełnić określone zobowiązania finansowe w ustalonym momencie w przyszłości, bez względu na zmiany stóp procentowych. Rozważono przypadek okresowego oraz ciągłego sposobu naliczania oprocentowania. (Polish) |
| Keywords | "immunization problem"@en, "zmiany stóp procentowych"@pl, "czas trwania obligacji"@pl, "interest rates shifts"@en, "problem immunizacji"@pl, "bond portfolio"@en, "portfel obligacji"@pl, "bond's duration"@en |
| Classification |
Resource type:
article, chapter Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018) Destination group: pupils, students, scientists Harmful content: No |
| Characteristics |
Title of source document: RB-1995-37-05
Place of publication: Warszawa Publisher: IBSPAN Time of publication: 1995 From page: 1 To page: 8 Resource language: Polish |
| License | CC BY-SA 4.0 |
| Technical information |
Submitter: Anna Wasilewska Availability date: 13-01-2023 |
| Collections | Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie |
Similar resources
Analiza wartości prawa użytkowania wieczystego gruntu. Land in perpetual lease as capital investment - a stochastic model (RB-1998-61-02)
Leszek Zaremba, Włodzimierz Smoleński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Optimal portfolio choice under a liability constraint (RB-1996-57)
Włodzimierz Smoleński, Leszek Zaremba, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Metody analityczne w podejmowaniu decyzji na rynku kapitałowym. Immunizacja jako metoda eliminacji ryzyka niewywiązania się z zobowiązań finansowych (RB-1999-79-03)
Leszek Zaremba, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Immunization in case of proportional shifts in spot rates and mispriced bonds (RB-1995-37-03)
Leszek Zaremba, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Construction of a K-immunization strategy with the highest convexity (RB-1995-99-02)
Leszek Zaremba, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Metody analityczne w podejmowaniu decyzji na rynku kapitałowym. New formulas for immunizing durations. (RB-1999-79-01)
Leszek Zaremba, Grzegorz Rządkowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)