English
Polski
REPORT A PROBLEM
LINKS
Resource link (short)
http://www.zasobynauki.pl/zasoby/74012Resource link (repository)
https://id.e-science.pl/records/74012Resource metadata
| Title |
Optimal portfolio choice under a liability constraint (RB-1996-57) |
|---|---|
| Persons |
Authors:
Włodzimierz Henryk Smoleński, Leszek Saturnin Zaremba
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw |
| Description |
The problem of constructing the least expensive bond portfolio that enables an investor to meet his or her liability is treated in this article. Bond prices are allowed to be either overpriced or under-priced at the purchase time, while at the time of sale the bonds are assumed to be fairly priced. The problem is solved under the assumption that future changes in the term structure of interest rates will be proportional to their values. In addition a certain variation of this basic problem is formulated and completely solved. (English) |
| Keywords | "wybór portfela inwestycyjnego"@pl, "optimization"@en, "optymalizacja"@pl, "bonds"@en, "investment portfolio choice"@en, "obligacje"@pl |
| Classification |
Resource type:
article, chapter Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018) Destination group: pupils, students, scientists Harmful content: No |
| Characteristics |
Title of source document: RB-1996-57
Place of publication: Warszawa Publisher: IBSPAN Time of publication: 1996 From page: 1 To page: 15 Resource language: English |
| License | CC BY-SA 4.0 |
| Technical information |
Submitter: Anna Wasilewska Availability date: 26-07-2022 |
| Collections | Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie |
Citation
Włodzimierz Henryk Smoleński, Leszek Saturnin Zaremba. Optimal portfolio choice under a liability constraint (RB-1996-57). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.
Similar resources
Sterowanie statystycznie optymalne magazynem przy sprawdzaniu zapasów na bieżąco (PD-1972-03)
Zdzisław Sadowski, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Optymalizacja parametryczna z ograniczeniami stanu dla wybranych modeli dynamicznych opisywanych równaniami różniczkowymi cząstkowymi
Krzysztof Piekarski, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)
Optymalizacja czasowo-przestrzennych struktur sieci informacyjnych (PD-1971-03)
Leon Słomiński, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Ku metryce dla układów nieholonomicznych. Część 2 - Planowanie toru
Ignacy Dulęba, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)
Analiza i optymalizacja decyzji inwestycyjnych, kapitałowych i innych * Optimization of survival strategy by application of safety dependent utility model (RB-1999-77-02)
Roman Kulikowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Kwalifikacja ryzyka. Immunizacja jako metoda eliminacji ryzyka niewywiązania się ze zobowiązań finansowych (RB-2000-86-04)
Leszek Zaremba, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)